"三月份我们在贝尔斯登身上赚了五个多亿。华尔街都知道这件事。"

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不对称。

这是陆泽从第一天起就在贯彻的核心哲学。亏的时候亏有限的保费，赚的时候赚无限的尾部。

不需要每一个方向都对。只需要一个方向对了，就能覆盖所有的损失。

"场内期权不是一次性买完的。标普和VIX的场内部分一直在持续进货，每天吃一点盘口，避免引起注意。这部分需要一笔流动资金作为持续消耗的垫子。

这部分的几亿目前还在消耗。因为深度价外的池子比较小，速度相对比较慢。"

她看了一眼数字。

从五百一十二万到三十亿再到十亿。

如果赌对了，十三亿的弹药将膨胀成一个无法想象的数字。

如果赌错了，远星还有十亿。不会死。但会从一头刚刚震惊了整个华尔街的巨兽，缩回成一个中等规模的、不起眼的对冲基金。

远星此刻账面上的闲置现金，大概只剩两三亿。

"马特，"

陆泽开口了，"如果所有方向全部归零——CDS废了，标普PUt废了，VIX Call废了，原油PUt废了——我们还剩什么？"

马特没有犹豫。这个数字他每天都在算。

"国债头寸可以在当天变现，扣除杠杆成本后大约能回收九亿多。加上托管账户里的闲置现金和保证金余额。"

这就是这场赌局的赔率结构。

亏的上限是确定的——十三亿的权利金加上一些时间价值的损耗。

赚的上限是开放的——取决于市场跌到哪里，取决于恐慌膨胀到什么程度，取决于那些"不可能"到底有多少个会变成现实。

林涛看着那些数字，忽然想到了一个问题。他犹豫了一下，还是问了出来。

"老板，有个事我一直想不通。"

陆泽看了他一眼。

而如果所有方向都对了——

那效益是恐怖的。

而拿着历史的剧本，有比任何交易者都高的确定性，不“赌”才是一种浪费。

第93章 清点 (第2/3页)

），CDS三亿，标普六亿，VIX两亿，原油和工业金属看跌合计约五亿，国债十亿。再加上场内期权的持续消耗。

几乎全部投出去了。

全是期权和CDS——别的基金用来当保险栓的东西，远星作为主菜。

他看着陆泽。

"如果所有进攻仓位全部归零，远星剩余净资产大约十亿出头。"

十亿。

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